Как делаются торговые системы. Часть 6.
21.02.2009
Результаты тестирования системы
О`кей, вам уже все надоело, правда? Пробравшись через первые семь разделов, вы хотите проскочить этот и следующие, и потратить сэкономленное время на то, чтобы воплотить в сделках свои идеи. Хорошо, вы знаете, что у вас есть право двигаться вперед. Когда вы потеряете 30% от своих средств на системе, которая окажется не работоспособной, вы всегда можете вернуться назад, сюда, и почитать чуточку больше. Никто не говорил, что проектирование систем это просто – и это, конечно, значительно более напряженная деятельность, чем сумеют вынести многие трейдеры. Вот, вероятно, почему так много систем типа “черный ящик” сомнительного происхождения продаются столь хорошо.
Как делаются торговые системы. Часть 5.
17.02.2009
Данные и тестирование
Среди системщиков циркулирует мнение, что необходимо, по крайней мере, 30 сделок на данном наборе данных, что бы сделать систему работоспособной. По-моему, это не соответствует истине, особенно в отношении торговых систем с короткой длительностью удержания позиции, а так же торговых систем на дневных данных. Более 100 сделок – вот необходимое количество для одного набора тестируемых данных, которое, я уверен, гораздо ближе подведет вас к созданию потенциально сильной торговой системы.
Как делаются торговые системы. Часть 4.
15.02.2009
Учет некоторых специфических рисков
(примечание: некоторые фрагменты текста не являются точным переводом, а адаптированы для понимания с учетом произошедших за эти 10 лет изменений.)
Как делаются торговые системы. Часть 3.
05.02.2009
Стопы и системы
“…из двух компонент, системы торговли и управления риском, последняя значительно важнее для ваших результатов как трейдера или управляющего фондом. ”
Ralph Vince
Как делаются торговые системы. Часть 2.
01.02.2009
Проектирование торговых систем
Известно, что «те, кто не знают историю, вынуждены ее повторять». Разработка механических торговых систем дает возможность изучить историю и найти способы использования этого знания в будущем. Необходимо при этом постоянно помнить о важности предотвращения подгонки истории под исторические данные. Мы подробно обсудим этот важный аспект в последующих статьях, посвященных тестированию на исторических данных.
Как делаются торговые системы. Часть 1.
31.01.2009
Предлагаю Вашему вниманию свой перевод серию статей из почившего ныне в бозе журнала ADT magazine. Автор статей, Патрик Янг, излагает основы проектирования и тестирования механических торговых систем. Своевременное знакомство с этими статьями может спасти килотонны труда трейдерам, которые приступили к разработке собственных систем. Каждый, кто хочет сам делать торговые системы, должен, во избежание горького разочарования, изучить эти статьи очень внимательно. Статьи были опубликованы 10 лет назад, в 1998 году, однако актуальность их с тех пор ни на йоту не уменьшилась.
Долгосрочная динамика цен на большинство активов начинает выглядеть непривычно, если учесть обесценивание доллара.
Читать полностью »
Логотипы кризиса
08.01.2009
Определение эффективности выходов
29.12.2008
Мой перевод статьи Брюса Бэбкок
По нашему мнению выходы гораздо более важны, нежели входы, хотя большинство начинающих трейдеров проводят большую часть своего времени в поисках идеальной стратегии входа, как будто это может решить их проблемы.
Обманы рынка
29.12.2008
Мой перевод статьи Брюса Бэбкок.
Как долго смогло бы продержаться в бизнесе казино, если бы большинство его посетителей не проигрывало, а выигрывало? То же самое и на рынке. Для того, чтобы продолжать существовать рынок должен действовать таким образом, чтобы участники проигрывали. В противном случае откуда брать деньги, чтобы платить победителям, если выигрывает большинство?
